Este es un postre típico de Andalucía, originario de las zonas productoras de vino, como Jerez o Montilla-Moriles. Su historia está ligada al vino y al empleo masivo de claras de huevo usadas para su clarificación, y lógicamente, el excedente de yemas se usaba para preparar postres como éste.
Según la Wikipedia, las primeras noticias de este postre se remontan al año 1324, y fue creado por las monjas del Convento del Espíritu Santo de Jerez.